Sistema de Negociação Lucrativa

Ninguém pode prever o futuro, seu sistema pode facilmente fazer perdas nos próximos anos ou não pode ser negociável. Existem alguns testes que você deve fazer antes de aceitar um sistema de negociação, esses testes mostram a robustez do seu sistema e, ao passar nesses testes, será mais provável que mostre ganho no futuro.

Teste 1: Certifique-se de colocar a regra de liquidez, de que seus preços de entrada e saída sejam realizáveis.
Teste 2: Examine novamente seus sistemas de negociação e suas regras (isso é muito importante).
Fiz dezenas de sistemas de negociação que mostraram ótimos resultados, mas depois de mais exames, mostrei que não posso segui-los na vida real.
Verifique se há uma ação que tenha ganho muito grande, o sistema talvez não se torne lucrativo sem esse estoque.

Teste 3: Altere duas ou três vezes a data de início da simulação, se ela ainda mostrar bons resultados, ela passou no teste 3.
Teste 4: Altere os valores de alguns parâmetros ou variáveis ​​que você possui nas regras do seu sistema de negociação. alterar um valor e, em seguida, fazer o back-test, mudar outro e depois fazer o back-test…

Se os resultados não forem muito afetados, ele passou no teste 4.
Teste 5: Tente restringir o sistema de comprar 20% ou mais das ações que você anteriormente comprado ao fazer o back-test. Em seguida, execute novamente o teste de retorno. Para passar este teste, o sistema deve mostrar praticamente os mesmos resultados de antes.
Teste 6: O gráfico de patrimônio deve ter uma boa aparência, verificar alguns valores estatísticos como taxa de sharpe, razão de ordenação, desvio padrão, rebaixamento máximo, dia médio para recuperação de ganhos…

Depende do risco que você está disposto a assumir, mas escolha apenas sistemas que tenham : maior índice de sharpe, maior taxa de ordenação, menor desvio padrão, menor rebaixamento máximo…
Exclui sistemas que têm rebaixamento máximo muito grande, desvio padrão e dia médio para recuperação de ganhos.
O fator importante que eu acho que é dia médio para recuperação de ganhos.
É o número médio de dias que você deve esperar até que seu valor patrimonial retorne ao mesmo nível antes que o levantamento ocorra.
Grandes valores permitirão que você espere por longos períodos antes de recuperar ganhos e com certeza muitos traders abandonarão seu sistema de negociação, e essa é a pior coisa que pode acontecer a um trader, porque logo em seguida, o sistema mostrará excelentes resultados. (Isso sempre acontece)

Testes de teses são muito restritivos e você vai rejeitar talvez todos os seus sistemas de negociação, mas quando negocia você vai colocar seu dinheiro, dinheiro real, então eu acho que você deve ser muito seletivo para fazer todas as chances ao seu lado.